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多周期MACD趋势共振制作的方法.理论


两年间共有5笔交易,收益率为22.7%(还可以)。

多周期MACD趋势共振制作的方法.理论

突破必看——最新技术“多周期共振抢钱魔法”操作表演

(表演者 期货玩家 QQ1097323668)

注:上图是“多周期共振”的操作界面。 下列视频是“多周期共振”的操作表演,建议下载后在电脑上观看。 因技术保密的需要,视频中个别周期的MACD信息作了屏闭处理,请见谅。

置身惊涛骇浪,只为索取属于自己的那瓢水。。。

《“多周期共振”抢钱魔法》是《买进就涨 卖出就跌 期货操盘绝技》的“精炼版”或叫“精华版”多周期MACD趋势共振制作的方法.理论 。如果说《 期货操盘绝技》是一门全面而系统性的操作理论的话,那么本课程则更具实战性、稳健性、安全性和可量化性,是精悍简约的 独门 绝技,因而更简洁、好懂、易学、上手快,操作时更轻松、从容、压力小、实战性强、效果明显 。

秒判MACD多周期共振通达信副图指标

自己写了一个一眼看MACD共振的公式,
之前编写过,线太多眼花缭乱,自己都看晕了,还如何判断?这个比较清爽。
原来意图是适合30分钟,做波段时候抓共振段------推荐用30分钟或60分钟周期
今天看了下60分钟也能用,献给有缘份的朋友。不说了,公式+上图,
最上面线:30分钟做多(当前周期)
第二条线:60分做多周期(短线)
第三条线:日线级别做多(中线)
第四条线:周线级别做多(长线)
想验证的同学如下:双开通达信(复制两个TDX文件夹就可以双开了),在不同周期看做多周期的误差值

MACD多周期共振系统TB源码

程序化小学生 于 2019-12-23 13:51:07 发布 5145 收藏 11

1、系统原理很简单,MACD的柱状线,在1分钟,3分钟,5分钟,15分钟及30分钟都是红柱,即都大于0时,多头开仓。
当1分钟的MACD柱线变绿柱,即小于0时,多头平仓。
2、做空的条件类似,收盘平仓。
3、在此提供这个系统的目录是为了演示跨周期数据处理的方法,本系统并不是一个完善有效的系统,照此交易,后果自负。

交易指令。MACERS,仅适用于1分钟周期
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: MACDRS
// 名称: MACD Resonance System
// 类别: 交易指令
// 类型: 多头建仓
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric FastLength(12);
Numeric SlowLength(26);
Numeric MACDLength(9);
Vars
NumericSeries MACDValue1;
NumericSeries MACDValue3;
NumericSeries MACDValue5;
NumericSeries MACDValue15;
NumericSeries MACDValue30;
Numeric AvgMACD1;
Numeric AvgMACD3;
Numeric AvgMACD5;
Numeric AvgMACD15;
Numeric AvgMACD30;
Numeric MACDDiff1;
Numeric MACDDiff3;
Numeric MACDDiff5;
Numeric MACDDiff15;
Numeric MACDDiff30;
Bool LongEntryCon;
Bool ShortEntryCon;
Bool LongExitCon;
Bool ShortExitCon;
Begin
MACDValue1 = XAverage( Close, FastLength ) - XAverage( Close, SlowLength );
AvgMACD1 = XAverage(MACDValue1,MACDLength);
MACDDiff1 = MACDValue1 - AvgMACD1;
MACDValue3 = MinsXAverage(3, Close, FastLength ) - MinsXAverage(3, Close, SlowLength );
AvgMACD3 = MinsXAverage(3,MACDValue3,MACDLength);
MACDDiff3 = MACDValue3 - AvgMACD3;

Python量化交易学习笔记(37)——backtrader多周期回测1

码农甲V 于 2020-07-04 16:45:45 发布 10346 收藏 41

backtrader多周期回测规则

  • 小周期数据必须被第一个加入到Cerebro实例中
  • 数据必须按照日期时间做好对齐,这样backtrader才能正确地使用数据
  • 大周期数据的使用会使得策略的最小周期变大。

如果要计算出技术指标的有效值,至少需要若干根K线数据,例如:计算5日均线,则至少需要前5根日K线,才能计算出第一个有效值,也就是至少经过5日,这里的5日就是backtrader里所指的最小周期。不同指标可能具有不同的最小周期,单周期回测时,策略的最小周期就是所有指标最小周期的最大值。而多周期回测中,最小周期则变得复杂。通常,要计算出大周期技术指标的有效值,策略的最小周期会变大,也就是回测开始后,要经过更多的K线来保证大周期技术指标能够计算出第一个有效值。

  • 策略将先读入日线数据,再读入周线数据。回测股票为000001平安银行,回测周期为2018年1月1日至2019年12月31日。

平安银行的日线及周线数据分别保存在目录 ‘./stk_data/d/sz.000001.csv’ 和 ‘./stk_data/w/sz.000001.csv’ 中,通过load_data方法先后读入日线和K线数据,保存在data_list之后,依次添加到cerebro中,等待系统回测。

  • 买入条件:日MACD金叉、周RSI小于50;卖出条件:价格较最高收盘价回撤5%卖出。

然后遍历所有的数据,将数据的订单先置为空,并且为每个数据创建字典,来存储技术指标。由于系统是先添加日线数据,再添加周线数据,因此当i % 2等于0时,d为日线数据,那么就计算MACD金叉指标;当i % 2不等于0时,d为周线数据,那么计算RSI指标。

这里依然只对i % 2等于0的数据(即日线数据)进行条件判断,然后使用self.inds[self.datas[i + 1]][‘rsi’]的方式对周线技术指标进行访问。

在这里插入图片描述


两年间共有5笔交易,收益率为22.7%(还可以)。

backtrader可以通过加载不同周期的数据来实现多周期策略回测。

加载不同周期数据进行策略回测时,需要先加载小周期数据,后加载大周期数据。

在策略实现时,通过数据索引的取余运算来区分小、大周期数据。

在这里插入图片描述

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