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买卖外汇的优势

使用 Donchian Channel 指标的优缺点

思路:长周期和短周期区间本身就是波动幅度变化的动态指标,持有仓位时如果价格在短区间内波动,使用默认出场参数。如>果 突破了长周期 ,说明 波动率开始放大了 ,这个时候我们 开始调节收敛参数 ,保住利润。因为 开仓条件简单 ,在 趋势中即使止盈出场 ,也有很多机会 再次加入趋势 。有些模型在趋势中的交易次数太少,一旦踏空可能2,3个月没有信号。趋势拿的稳固然没错,但是 交易信号太少,可操作性不大 ,波段循环操作更为合理一点。

+ Donchian Channels

This version of Donchian Channels uses two source options so that one can create a channel using highs and lows rather than one or the other or closes. My thinking was that this would create a more accurate portrayal of price action (or at least contain the greatest scope of it) as seen through the lens of a Donchian Channel. This was actually part of the genesis of my idea around 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 my Ultimate Moving Average.
Besides the single top and bottom plot for the DC's extremities, I've enabled the ability to create outer bands with a variable width that the user can adjust to their preference. I think it's quite nice. I use 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 it in the DC in my other non-overlay indicators.
Besides this 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 additional functionality, the indicator has options to plot lines between the basis and the upper and lower bands, so, basically, splitting the upper and lower channel in half.

There is no magic number to 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 the lookback. I chose 233 as default because it's a fibonacci sequence number and I'm more interested in using the DC like a very long period bias indicator, and the longer lookback 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 gives a much wider window (because highs and lows are so 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 spread apart) with which other faster indicators (supertrend, shorter period moving averages, etc.) can work without making the screen a clutter.

The color of the basis may also be made relevant to higher timeframe information. What I mean by this is that you can set it so that the basis of the current timeframe is colored based on the candle close of the higher timeframe of your choosing. If you're looking at an hourly chart, and you set the color to Daily, the basis will be colored based on the candle close (above or below the basis) of the previous day. If the previous daily close was above the basis, that 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 positive color will be reflected in the basis, even if the 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 current hourly candle closes are below the hourly basis. This could potentially 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 be useful for setting a higher timeframe directional bias and reacting off price crossing the lower timeframe basis (or whatever your trigger for entering a trade might be). This is also optional in my Ultimate Moving Average indicator.

You can also set the entire indicator to whatever time frame you want if you want to see where the actual basis, or other levels are on that higher timeframe.

Further additions include fibonacci retracement levels. These are calculated off 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 the high and the low of the Donchian Channels themselves.
You 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 will see that there are only three retracement levels (.786, .705, .382), one of which is not a fib level, but what some people call the 'OTE,' or optimal trade entry. If you want more info on the OTE just web search it. So, why no .618 or .236? Reason being that the .618 overlaps the .382, and the .236 is extremely close to the .786. This sounds confusing, but the retracement levels I'm using are derived from the high and low, so it was unnecessary to have all 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 five levels from each. I could have just calculated from the high, or just from the low, and used all the levels, but I chose to just calculate three levels from the high and three from the low because that gives a sort of mirror 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 image balance, and that appeals to me, and the utility of the indicator is the same.

The plot lines are all colored, and I've filled certain zones between them. There is a center zone filled between both .382 levels, and an upper and lower 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 zone filled between the .786 and either the high or the 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 low.

If you like the colored zones, but don't like the plots because they cause screen compression, turn off the plots under the "style" tab.

There are alerts for candle closes across every line.

I should state that, regarding the fibs, obviously the length of the Channels is going to affect to what levels price retraces to. A shorter lookback means you will see more changes 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 in highs and lows, and therefore retraces are often going to be full retraces within the bands unless price is trending hard. A 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 longer lookback means you will see smaller retraces. Using this in conjunction with key high timeframe levels and/or a moving average can give great confidence in a trade entry. Additionally, if you have 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 a short bias it may help in finding levels or entering a trade on a pullback. It could also be good for trade 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 targets. But again, the lookback you choose for this indicator is 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 going to dictate its use in the system you're building or already have. A 9 EMA and a 200 EMA , while fundamentally the same, are going to be used somewhat differently while doing 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 your chart analysis.

Additional images below.

Same image as main, but with supertrend and my +UMA to help with chart analysis.

Adoptive Supertrend - Bands

Another adoption of supertrend. This time based on different 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 channels - Bollinger Band , Keltner Channel, Donchian Channel and Pivot point based Donchian channel.

When price hits top of bands, it is considered 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 as start or continuation of uptrend. When price hits bottom of the band it is considered as start or continuation of downtrend. Hence, 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 supertrend is drawn based on these calculations. Use ATR Periods and ATR Multiplier to create stops certain ATR away from band's top and bottom.

策略分享-基于海龟交易模型的优化 暂存

Xcoder。 于 2021-04-20 19:49:23 发布 1141 收藏 16

什么是K线?

海龟交易法是著名的公开交易系统,1983年著名的商品投机家理 查德. 丹尼斯 在一个交易员培训班上推广而闻名于世,它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面,并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。

海龟交易策略,利用 唐安奇通道 来 跟踪趋势 产生买卖信号,利用ATR(真实波幅均值)分批加仓或者减仓,并且 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 动态进行止盈和止损 。

唐奇安通道

在这里插入图片描述

在趋势信号的扑捉上,海龟交易法则使用了一个非常重要的技术指标—唐奇安通道(Donchian channel)。这个通道很类似我们熟悉的布林通道(Bollinger Bands),只是在具体计算方式上有些不一样。

什么是ATR?
ATR又称 真实波动幅度均值 ,很明显是衡量市场波动性的一种指标

建仓手数=(1%∗账户总资金)/N 首次建仓的时候,当捕捉到趋势,即价格突破唐奇安上轨时,买入1个unit。其意义就是,让一个N值的波动 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 与总资金1%的波动对应,如果买入1unit单位的资产,当天震幅使得总资产的变化不超过1%。

加仓模块比较有意思,它是一个循环加仓的设定,当有底仓的时候 最新价格高于(低于)进场价格的0.5倍ATR 并且 小于最大加仓次数 ,则加仓。

经典海龟模型总结

海龟交易 作为经典策略,为交易者提供了完整的策略编写框架。在 波动率放大的趋势中 使用 循环加仓 模块可以带来非常爆炸的利润.
但是在 波动率较窄的震荡市 中可以把脸给你赔肿了。正所谓盈亏同源好坏参半,加仓模块的使用要非常谨慎,好不容易积累的利润因为加仓使得抗波动能力降低,稍有冲击利润回吐明显,最后可能亏损出场。
我认为海龟最大的一个问题就是 利润回吐 。除了加仓的问题,更多的是 出场设计的比较鸡肋 。移动止损和10日高低点极不适应市场,过于死板且并不理想。

  • 开仓条件过于简单,如今市场的 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 长期单边行情变少 ,更多的是 量价在一定区间内类似均值回归 ,所以加入过滤模块;
  • 为了保住累计利润增加 抗波动能力 ,屏蔽循环加仓;
  • 删除原有出场模块,使用 动态出场 替代;

海龟策略本身的参数较多, 影响了普适性 ,模型出现过拟合可能性较高。为了不增加多余的优化参数,我们增加了一个的趋势模块过滤,本身都是通过HHV和LLV( N日最高最低 )计算的,所以不用增加可变参数了。

img

“宽窄”移动出场

我们知道,海龟的初始开仓分为 短周期开仓和长周期开仓 ,这里我们默认只用短周期开仓,关于长周期的那个区间我们当作 调节出场参数 的滤波器来使用。

思路:长周期和短周期区间本身就是波动幅度变化的动态指标,持有仓位时如果价格在短区间内波动,使用默认出场参数。如>果 突破了长周期 ,说明 波动率开始放大了 ,这个时候我们 开始调节收敛参数 ,保住利润。因为 开仓条件简单 ,在 趋势中即使止盈出场 ,也有很多机会 再次加入趋势 。有些模型在趋势中的交易次数太少,一旦踏空可能2,3个月没有信号。趋势拿的稳固然没错,但是 交易信号太少,可操作性不大 ,波段循环操作更为合理一点。

使用 Donchian Channel 指标的优缺点

策略源码
在极端的V型反转下也有不错的表现

在 一小段波段 上使用 收敛参数平仓 ,再开仓保证交易的稳定性

交易期货合约
使用 Donchian Channel 指标的优缺点
回测净值资金曲线

策略评估指标

策略盈亏分布图

唐奇安通道DonchianChannel最新版指标下载 通达信指标Donchian

唐迁通道最早大名远扬是在1970年,美国有个公司对当时最流行的机械交易系统进行了模拟测试和比较研究,其研究结果表明,在所有测试对象中唐迁通道规则最为成功。1983年,他被推举为首届“最佳获利奖”得主,并将此奖项改为唐迁奖。后来美国又有个著名的“海龟法则”,当时有两个高手聚集了十几个人进行培训,并拿出200万美元给这十几个人进行实际操作,结果造就了不少千万富翁。当时海龟法则是保密的,过了十几年,海龟法则解密了,人们才发现他们用的是修正版的唐迁通道规则。
唐迁通道规则最大的好处是在单边市能持有较长时间;在震荡市则非常吃亏。例如1664以来的行情:08年11月17日发出第一次买入信号;12月8日第二次;09年2月3日第三次,2月4日属于海龟法则的修正版信号也发出(突破60日最高价)。从第一次买入信号发出到09年8月12日,没发生一次卖出信号。如此计算,从1987点到3200点,可以吃到一条硕大的鱼身子。但在8月12日以后,这个通道表现就不好,买入信号发出是在3000点,卖出信号发出是在3080点,只有80个点的利润。而如果按照海龟法则的修正版,是在3200点买入,3080卖出,是亏损的。
如此看来,修正版不如原版。但实际情况则是:按照修正版,在08年全年没有发出一次买入信号,而原版则发出了4次买入信号,实际结果为修正版表现更好。所以,求稳还是求快,不可兼得。
这个规则非常简单,最难的是做。一般人的心理都是:当股价下跌时,跌两根k线就该心里打鼓了,不会等到跌破20日最低价信号发出就走人的;同样,买入的时候总觉得是底了,不会等到突破再买入的。所以即便全世界的人都知道这个规则、都试图运用这个规则,也不会使股市改变规律,因为人性。
从长周期来看,这个规则熊市的亏损小、牛市的盈利大,对于稍懂一点技术的人来说,还不如就按照这个规则买一只大盘股,严格按规则买卖,包赚不赔。还是那句话,难的是知行合一。
指标源码:这个源码是通用的,类似通达信、大智慧、飞狐,都能用。

aa:hhv(h,20),colorred,linethick2;
bb:llv(l,20),colorblue,linethick2;
cc:hhv(h,60),colorblue,linethick3;
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aa2:=filter(aa1,3);
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bb2:=filter(bb1,3);
dd:(aa+bb)/2;
ee:(使用 Donchian Channel 指标的优缺点 使用 Donchian Channel 指标的优缺点 aa-bb)*0.382+bb;
ff:(aa-bb)*0.618+bb;
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drawicon(bb2,l*0.98,5);
ma50:ma(c,64),colorred,linethick2;
ma300:ma(c,256),colorgreen,linethick2;

唐奇安通道donchianchannel

指标公式下载地址

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