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外汇交易策略

捕捉趋势回撤的最佳方法

N=10 returnPeriod=30 holdingPeriod=30股票池:创业板 基准:创业板

唔,我们发现,虽然策略跑赢了沪深300,但当将其与创业板指数对比时,还是不尽如人意。策略几乎与股票池完全贴合。会不会是我们持仓的股票数量太多了呢

0 实战中趋势交易的几个关键环节如何把握(下)

危险信号出局法,这在JesseLivermore的《大作手操盘术》一书中重点强调的。也就是说商品价格在某一天出现相反方向的大幅波动,尤其是尾盘。如果交易者经常注意到这样的危险信号,并且能够及时躲开的话 ,长远看,应该会有不小的收益。因为一旦危险信号出现,那么说明市场可能正在发生质的改变。说明市场不仅仅 是小幅的调整那么简单,这个时候,我们应该采取行动了。无论什么情况,先退出再说,这是一种明智的行动,因为你躲过了危险。如果危险过去了,那么你完全可以随时再进场。

交易日志的记录项目:

除了检讨错误之外,我也会因为某些精明的反应而拍拍自己的背。举例来说,上个星期一的午餐时间,我还损失$ 3000(所谓精明,不是指这部分而言),我发现当天进行的每笔交易似乎都非常不顺手。于是结束所有的部位 ,到外面散散步,让自己的头脑恢复清醒。回到办公室之后,我发现自己能够更客观的判断行情。接下来的几笔交易,扳回$2500。结果,当天只是小赔$500而已,我认为这是相当成功的一天。这个经验会提醒我,每当碰到交易非常不顺手的时候,不妨放弃所有的部位,稍做休息。

是从市场中获取利益,所有的市场参与者都抱持同样的想法。在交易者之间竞争是相互的,通过市场这个平台,做的好,可以把别人的钱弄到自己兜里;做的不好,自己的钱就到别人的兜里去了。在投机市场这个钱来钱往的地方,交易者无一例外地需要经历‘先用金钱换取经验,再用经验换取金钱’的过程,来摸索一套适合自己的交易模式,使自己最终做到:能够不断盈利;能抵御意外风险;能将贪婪、恐惧、希望等影响交易的人性因素降至最低。成功的交易模式有着许多共同的特性,不同类型的交易者所侧重各不相同。但在成功的交易者之中,‘ 截短亏损,让利润成长’这一原则备受推崇,成为放之四海皆准的‘金科玉律’。《幽灵的礼物》一书中的交易原 则既是围绕此观点展开。

当交易者开立头寸后,市场表现对头,预期中的波动如期而至,这是个好兆头!最终能够大赚一笔的交易往往从一开始就是获利的。不要忘记演出可能刚刚开始,此时万万不可被暂时的回调吓住而平掉获利的头寸,而要从利润中得到信心!此时要做的是:设好防守底线,鼓起勇气任由行情沿着趋势方向波动。行情从开始到结束不会一蹴而就,途中一般会经历多次整理,这既考验持仓者的耐心,又为其提供了低风险的再次介入机会。交易者不仅要抱牢最 初的盈利头寸,还要在获利的交易品种上择机加码,并一直持有至行情结束,最大程度地榨取利润。(幽灵的规则 二!)

交易计划在被执行的全过程中,应该根据需要 不断地发展和完善。严格遵守交易计划是成功的期货交易商的共同特征。新手应该考虑在实战之前,通过模拟交易 检验他们的交易计划。

风险控制意味着对每一个期货交易头寸都要建立止损和盈利目标。在盈利和亏损的关系上,首先盈利目标要大于可能的损失(止损),只有这样的交易才是有利可图的。其次,盈利的次数和亏损的次数也很重要。举个例子,某交易商在使用某种交易模型时 错误和正确的次数各占一半。然而,他把每次错误带来的损失限制在500美元以内,而每次正确带给他的盈利达 到1000美元。长此以往,这种交易必然是盈利的。

交易计划的制定因人而异,要考虑个人的经历、教育、风险资本和对风险的承受能力。一般交易计划都有它最适宜的人群。因此,你必须发展一套最适合自己使用的交易计划。这主要 需要你保持耐心,严格遵守自己建立的原则,认真做好交易记录(可以提供有价值的反馈信息,是对交易计划评价 和完善的依据),同时不忘尝试新的方法。期货投资领域里没有保证获利的方法,但是遵守交易计划可以使你走上漫长的成功之路。

#1 使用斐波那契线的指南 IQ Option. 捕捉趋势回撤的最佳方法

斐波那契工具在 iq option

提供的最复杂的指标之一 by IQ Option 是斐波那契线。 但是,一旦您了解如何使用它,它就会成为交易趋势逆转的绝佳工具。 本指南将指导您教您有关斐波那契线的知识,并向您展示如何使用它进行交易 IQ Option 平台。

斐波那契线概述

斐波那契线是设置时出现在您的交易图表上的水平线。 这些线的范围从 0 到 100。它们对应于 (23.6) 23.6%、(38.2) 38.2%、(50) 50%、(61.8) 61.8% 和 (100) 100% 的斐波那契比率。 此图形工具用于预测图表上可能的价格回撤区域(形成支撑和阻力)。 这些领域是潜在的贸易准入和 出口点.

你怎么画斐波那契线 IQ Option?

一旦您登录到您的 IQ Option 交易账户,设置您的日本蜡烛图。 接下来,单击图形工具功能并选择斐波那契线。

在图表中添加斐波那契线 iq option

完成此操作后,单击图表上的最低价格点(上升趋势)。 然后按住鼠标按钮,将光标拖动到图表中的最高价位。 这应该在您的图表上应用斐波那契线。 如果是下降趋势,则相反,从最高价格点开始并将光标拖动到最低价格点。

使用斐波那契线预测趋势回撤

值得注意的是,趋势回撤和趋势逆转是两个不同的概念。 当价格向相反方向移动时,就会发生趋势逆转。 另一方面,当价格暂时与总体趋势相反时,就会发生趋势回撤。

最低线 (捕捉趋势回撤的最佳方法 0) 将位于该时期的最低价格点。 最高线 (100) 将位于该时期的最高价格点。 所有其他线都分布在这个范围内。 每条线,例如 61.8 标记一个价格回撤区。

如何使用斐波那契线进行交易 IQ Option

应用斐波那契线后,您的图表应如下图所示。 您的目标是沿着趋势确定价格回撤区域。 这些区域是完美的空头交易入口点。 专业交易者通常只使用 61.8 区域。

例如,使用下面的图表,一旦价格触及 61.8 线,您预计它们会反弹并采取上升趋势。 此时,您应该进入多头交易头寸。 请注意,下图中的条形是 1 小时间隔。 因此,您的交易应该持续 1 小时到 10 小时之间。

欧元上的斐波那契 1h

使用斐波那契线进行交易 IQ Option

斐波那契在交易中有效吗?

斐波那契本人,被称为莱昂纳多·博纳奇,是一位中世纪的数学家,不从事交易工作。 说真的,斐波那契的线是有效的。 他们的工作范围是有交易者根据多个斐波那契测量来识别新的图表模式。 这些模式被称为谐波模式,并且在描述这些模式的技术分析中有一个广阔的知识领域。

斐波那契回撤线的设置和使用并不像您刚刚看到的那样复杂。 一旦掌握,它们就提供了一种识别价格回撤区的好方法。 这些是 良好的贸易切入点. 值得注意的是,斐波那契线在 交易多头头寸.

因此,您的蜡烛间隔应至少为 30 分钟才能获得最佳结果。 既然您知道如何设置和使用斐波那契线,请转到 的课 IQ Option 练习账户 并试用它们。 我们很乐意在下面的评论部分听到您的意见。 祝你好运!

捕捉趋势利器——动量策略

本文由JoinQuant量化课堂推出,更多JoinQuant量化课堂内容: 网页链接

Motivation
其实同一级别拆开来看,市场的状态无非就是两种,趋势和震荡。我们怎么在股票中赚钱呢?答:上涨趋势的时候死死拿着,震荡行情中高抛低吸,下跌趋势趁早收手。听上去好像不难?那为啥大家都不赚钱?

动量类因子的定义
上面说了,动量效应就是认为股票强者恒强。但是具体怎么操作,怎么算“强”捕捉趋势回撤的最佳方法 呢?我们认为具有某些特征的股票就是“强者”,这些特征,可以被理解成信号,或者因子,换个名字而已。

一般而言,除了最广泛应用的收益率以外,成交量、换手率等等都可以作为动量因子,随手贴一个表格,光大证券研报里抠出来的:

(参考《光大证券——多因子研究系列(五):动量类因子测试》)

具体策略
1.设置参数,包括股票池,调仓周期holdingPeriod,收益率计算周期returnPeriod,每次持仓股票占股票池的比例ratio,并计算每次持股数量N等。

2.计算股票池中所有股票的上一周期的收益率 (这里采取简单收益率 =
(昨天的收盘价- returnPeriod+1天前的收盘价)/ returnPeriod+1天前的收盘价)

4.每holdingPeriod天进行Rebalance。
测试时间范围:2006-04-01 – 2016-04-01
(有关创业板指数的回测范围:2012-01-01 – 2016-04-01)

接下来我们来看看策略结果~
1. 调整收益率回测区间和调仓周期
调仓周期和收益率回测区间较长时,动量策略表现一般,低于大盘。直觉上解释,股票一般兼具动能效应和均值回复的特性,而长周期更加偏向均值回复。

2. 调整股票池N=10 returnPeriod=30 holdingPeriod=30股票池:创业板指数

果然好很多!不过这里使用系统默认基准——沪深300。由于股票池不同,策略与基准不具有可比性。把基准换成创业板试试。

N=10 returnPeriod=30 holdingPeriod=30股票池:创业板 基准:创业板

唔,我们发现,虽然策略跑赢了沪深300,但当将其与创业板指数对比时,还是不尽如人意。策略几乎与股票池完全贴合。会不会是我们持仓的股票数量太多了呢

3.调整持仓数量N=15 returnPeriod=30 holdingPeriod=30 股票池:创业板 基准:创业板

N=5 returnPeriod=30 holdingPeriod=30 股票池:创业板 基准:创业板

N=3 returnPeriod=30 捕捉趋势回撤的最佳方法 holdingPeriod=30股票池:创业板 基准:创业板

从收益率、最大回撤上看,N=5为最理想的参数。
从图形上看,在牛市期间,策略有明显的超额收益(即蓝线高于红线的部分),其中N=3表现最佳。

小结:
就本文的测试结果来说,沪深300股票池的30日收益率动量因子比较有效、创业板作股票池比沪深300表现更好。动量策略在牛市能跑赢基准,在别的市场阶段表现不佳。

新人必经之路,如何捕捉趋势,让盈利持续?

趋势跟踪的关键就是跟踪,一旦大盈利时机出现,要坚持持有一直到反转信号触动,不然的话错过几次大的盈利,也会把策略的效果减少很多。其实我们对于策略出现极端亏损,能够迅速的做出处理的话,也是可以能增大策略的盈利效果的。最后还是要强调一点,趋势跟踪就是做到 24 小时不间断地跟踪下去!